قيمت گذاري نظري قراردادهاي آتي در چهار چوب مدل فرآيندهاي تصادفي: مورد مطالعه قرارداد آتي سكه طلا

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي

علوم اقتصادي

دانشكده

علوم اداري و اقتصاد

تاريخ دفاع

1390

صفحه شمار

75ص.

استاد راهنما

سعيد صمدي

استاد مشاور

افشين پرورده

كليدواژه فارسي

فرآيند تصادفي , قرارداد آتي , قيمت گذاري , بورس كالا , سكه ﴿طلا﴾ , ابزار مشتقه , قيمت تئوريك , فيلتر كالمن

تاريخ نمايه سازي

1390/09/13

نام نمايه ساز

محبوبه جعفرخاني

كليدواژه لاتين

Stochastic Process , Futures , Pricing , Exchange of Goods , Coin , Derirative Contract , Theoretical Price , Kalman Filter

عنوان لاتين

Theoretical Pricing of Future Contracts in Stochastic Processes Model Framework: Case Study Gold Coin

گروه آموزشي

اقتصاد

نويسنده

كارنامه حقيقي، مهدي

لينک به اين مدرک