23933

MAT2 695

كارشناسي ارشد

رياضي كاربردي- رياضي مالي

رياضي و آمار

1403/06/27

142 ص.

ندا اسماعيلي

اختيارمعاملات رمزارز , مدل بلك-شولز , اختيارمعاملات وارون , اختيارمعاملات وارون كوانتويي , نسبت‌هاي پوشش ريسك

در اين پايان‌نامه، پس از آشنايي با مفهوم رمزارزها، بازار اختيارمعاملات رمزارز را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و با چهار نوع از اختيارمعاملات در اين محيط آشنا مي‌شويم و آن‌ها را با يكديگر مقايسه خواهيم كرد. سپس با استفاده از مدل بلك-شولز، به قيمت‌گذاري اختيارمعاملات وارون و وارون كوانتويي مي‌پردازيم و مبتني بر نتايجي كه از قيمت‌گذاري حاصل مي‌شود، تعيين خواهيم كرد كه تحت چه شرايطي استفاده از كدام اختيارمعامله مقرون به‌صرفه‌تر مي‌باشد. در نهايت براي اختيارمعاملات وارون و وارون كوانتويي بر اساس توابع قيمت بدست آمده، نسبت‌هاي پوشش ريسك را محاسبه خواهيم كرد.

Crypto options , Black–Scholes model , Inverse options , Quanto inverse Options , Hedge ratios

Pricing Crypto Quanto and Inverse Option

رياضي كاربردي و علوم كامپيوتر

In this thesis, we first introduce cryptocurrencies. Then, we explore the cryptocurrency options market and its four types. Next, we compare these options. Using the Black-Scholes model, we price inverse and quanto inverse options. Based on this, we identify the most cost-effective option. Finally, we calculate hedge ratios for both options.

4

75947