قيمت گذاري اختيار معامله هاي اروپايي در يك مدل پرش – انتشار با تلاطم تصادفي

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي

رياضي كاربردي

دانشكده

رياضي و آمار

تاريخ دفاع

شهريور ماه 1402

صفحه شمار

84ص.

استاد راهنما

ندا اسماعيلي

استاد مشاور

حسن خسرويان عرب

كليدواژه فارسي

قيمت گذاري اختيارمعامله , تلاطم تصادفي , پرش-انتشار , هزينه هاي معاملاتي , معادله ديفرانسيل انتگرال با ستقات جزئي غير خطي

تاريخ نمايه سازي

1401/08/03

نام نمايه ساز

فرزانه عزيزي

كليدواژه لاتين

Option pricing , Stochastic volatility , Jump diffusion , Transaction cost , Nonlinear PIDE

عنوان لاتين

European Options Pricing in a Jump-Diffusion Model withStochastic Volatility

نويسنده

جعفري، زهرا

لينک به اين مدرک