بهينه سازي سبد مالي براي دارايي هاي با ريسك اعتباري تحت وابستگي مارشال – اولكين

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي

رياضي كاربردي، گرايش رياضيات مالي

دانشكده

رياضي و آمار ، گروه رياضي كاربردي و علوم كامپيوتر

تاريخ دفاع

دي ماه 1401

صفحه شمار

82ص.

استاد راهنما

افشين پرورده

كليدواژه فارسي

بهينه سازي ميانگين-واريانس , توزيع مارشال-اولكين , مدل لوي نمايي , مطلوبيت تواني , مطلوبيت لگاريتمي , بهينه سازي سبدمالي

تاريخ نمايه سازي

1402/01/26

نام نمايه ساز

اكبري

كليدواژه لاتين

Exponential Lévy model , Logarithmic Utility , Marshall-Olkin Distribution , Mean-variance Optimality , portfolio optimization , Power Utility

عنوان لاتين

Portfolio Optimization for Credit-Risky Assets under Marshall-Olkin Dependence

نويسنده

مردانه، زهرا

لينک به اين مدرک