21784

MAN2 938

كارشناسي ارشد

مالي گرايش، مهندسي مالي

علوم اداري و اقتصاد، گروه مديريت

شهريور ماه 1401

79ص.

محمود بت‌شكن

مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي , مدل‌هاي قيمت¬گذاري دارايي‌‌هاي چندعاملي , بهينه¬سازي پرتفوي، , مدل بلك ليترمن , شاخص عملكرد شارپ

1401/09/22

اكبري

Capital Asset Pricing Model , Multifactor Asset Pricing Models , Portfolio Optimization , Black - Literman Model , Sharpe Ratio

Using the Black-LitermanModel for Industry Allocation in Tehran Stock Exchange