استفاده از مدل سرمايه‌گذاري تركيبي بلك ليترمن براي تخصيص بهينه سرمايه‌گذاري در سطح صنعت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي

مالي گرايش، مهندسي مالي

دانشكده

علوم اداري و اقتصاد، گروه مديريت

تاريخ دفاع

شهريور ماه 1401

صفحه شمار

79ص.

استاد راهنما

محمود بت‌شكن

كليدواژه فارسي

مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي , مدل‌هاي قيمت¬گذاري دارايي‌‌هاي چندعاملي , بهينه¬سازي پرتفوي، , مدل بلك ليترمن , شاخص عملكرد شارپ

تاريخ نمايه سازي

1401/09/22

نام نمايه ساز

اكبري

كليدواژه لاتين

Capital Asset Pricing Model , Multifactor Asset Pricing Models , Portfolio Optimization , Black - Literman Model , Sharpe Ratio

عنوان لاتين

Using the Black-LitermanModel for Industry Allocation in Tehran Stock Exchange

نويسنده

ايزدي، سمانه

لينک به اين مدرک