قيمت‌گذاري اختيارمعامله تحت جهش و تلاطم تصادفي توام با استفاده از فرمول فرم-بسته ساده

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي

رياضي كاربردي گرايش رياضيات مالي

دانشكده

رياضي و آمار گروه رياضي كاربردي و علوم كامپيوتر

تاريخ دفاع

شهريور ماه 1401

صفحه شمار

87ص.

استاد راهنما

ندا اسماعيلي

كليدواژه فارسي

قيمت‌گذاري اختيارمعامله , تلاطم تصادفي , پرش-انتشار , جواب فرم-بسته , معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي بلك-شولز

تاريخ نمايه سازي

1401/09/15

نام نمايه ساز

صديقه رمضاني

كليدواژه لاتين

Closed-form Solution , Jump Diffusion , Option pricing , Stochastic volatility , The Black–Scholes PDE

عنوان لاتين

Pricing Options under Simultaneous Stochastic volatility and Jump Using a Simple Closed-Form Formula

نويسنده

سعيدي‌ زاده اصفهاني، نرجس

لينک به اين مدرک