بررسي عملكرد استراتژي‌هاي چرخش بخش در بازار سرمايه ايران

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي

مالي، گرايش مهندسي مالي

دانشكده

اداري و اقتصاد، گروه مديريت

تاريخ دفاع

بهمن ماه 1400

صفحه شمار

122ص.

استاد راهنما

محمود بت‌شكن

كليدواژه فارسي

مدل‌هاي قيمت‌گذاري دارايي‌ چندعاملي , استراتژي چرخش بخش , استراتژي مومنتوم و بهينه‌سازي پرتفوي

تاريخ نمايه سازي

1401/05/15

نام نمايه ساز

اكبري

كليدواژه لاتين

Multi-Factor Asset Pricing Models , Sector Rotation Strategy , Momentum Strategy and Portfolio Optimization

عنوان لاتين

Investigating The Performance of Sector Rotation Strategies In The Iran Capital Market

نويسنده

رفعت‌جاه، سيد محسن

لينک به اين مدرک