تخصيص بهينه دارايي ها با استفاده از پيش بيني بازدهي دارايي سهام و سكه در بازار سرمايه ايران

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي

رشته‌ي اقتصاد گرايش علوم اقتصادي

دانشكده

دانشكده علوم اداري و اقتصاد، گروه اقتصاد

تاريخ دفاع

دي ماه 1397

صفحه شمار

۷۰ ص.

استاد راهنما

ليلا تركي

استاد مشاور

محمود بت شكن

كليدواژه فارسي

نسبت شارپ , روش وزن مساوي , معيار‌هاي ارزيابي عملكرد , تخصيص دارايي

تاريخ نمايه سازي

1398/02/22

نام نمايه ساز

هاجر پيرزاهد

كليدواژه لاتين

Sharp Ratio , Equal Weight Method , Performance Evaluation Criterion , Asset Allocation

عنوان لاتين

Optimal Asset Allocation Using Predictive Returns Stock and Coin Assets: the Case of Iran Capital Market

نويسنده

محمد قاسمي، سهيلا

لينک به اين مدرک