مقايسه الگوهاي خانواده گارچ در برآورد ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطي _ مورد مطالعه: شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي

رشته‌ي علوم اقتصادي

دانشكده

دانشكده علوم ادراي و اقتصاد، گروه اقتصاد

تاريخ دفاع

دي ماه 1397

صفحه شمار

۱۵۹ ص.

استاد راهنما

ليلا تركي

استاد مشاور

ندا اسماعيلي

كليدواژه فارسي

ارزش در معرض خطر , ارزش در معرض خطر شرطي , مدل‌هاي گارچ , شاخص بورس

تاريخ نمايه سازي

1397/11/30

نام نمايه ساز

هاجر پيرزاهد

كليدواژه لاتين

Value at Risk , Conditional Value at Risk , GARCH , models , Tehran Stock Exchange Index

عنوان لاتين

Comparison of GARCH Family Models in Value at Risk and Conditional Value at Risk Estimation _ the Case of the Tehran Exchange Price Index

نويسنده

حق پرست، معصومه

لينک به اين مدرک