كاربردي از روش‌هاي بوت‌استرپ در مدل‌هايGARCH

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي

‎آمار گرايش آمار اقتصادي-اجتماعي

دانشكده

دانشكده علوم ، گروه آمار

تاريخ دفاع

1392

صفحه شمار

171ص

استاد راهنما

نصراله ايران‌پناه

كليدواژه فارسي

نوسانات بازار سهام , بوت استرپ نيم پارامتري , بوت استرپ بلوكي , شبيه سازي مونت كارلو

تاريخ نمايه سازي

1392/11/16

نام نمايه ساز

اعظم قديري

كليدواژه لاتين

Stock market volatility‎ ‎ , ‎Semi‎- ‎parametric bootstrap‎ , ‎Block bootstrap , ‎Monte Carlo simulation

عنوان لاتين

Application of Bootstrap methods in GARCH models

نويسنده

اصلاني، طاهره

لينک به اين مدرک