كاربردي از روش‌هاي بوت‌استرپ در مدل‌هايGARCH

‎آمار گرايش آمار اقتصادي-اجتماعي

دانشكده علوم ، گروه آمار

1392

171ص

نصراله ايران‌پناه

نوسانات بازار سهام , بوت استرپ نيم پارامتري , بوت استرپ بلوكي , شبيه سازي مونت كارلو

1392/11/16

اعظم قديري

Stock market volatility‎ ‎ , ‎Semi‎- ‎parametric bootstrap‎ , ‎Block bootstrap , ‎Monte Carlo simulation

Application of Bootstrap methods in GARCH models